Master 2 Probabilité et Finance
| Année d’étude | Master 2 |
| Programme | Probabilité et Finance |
| Crédits ECTS | 60 |
| Langue | français |
| Orientation | professionnel, recherche |
| Lieu | Campus de Palaiseau; Campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université Sciences (Jussieu) |
| Durée de la formation | 12 mois, temps plein |
| Début des cours | septembre |
| Diplôme délivré | diplôme de Master |
POURQUOI INTÉGRER CE PROGRAMME ?
Atout n° 1
Allier théorie et pratique grâce à des professeurs spécialisés dans leur domaine et à un stage de fin d'études dans une entreprise en lien direct avec les marchés financiers
Atout n°2
Chaque vendredi, de fin octobre à la mi-mars, participer à un séminaire présentant les entreprises partenaires pour découvrir leurs cellules de recherche, leurs activités et leurs opportunités de stages
Atout n°3
Acquérir les bases pendant la première partie de l'année et se spécialiser pendant la deuxième partie
Les marchés financiers sont au coeur du fonctionnement de l'économie mondiale.
La complexité des phénomènes mis en jeu requiert une formation scientifique
de pointe afin de pouvoir comprendre certains des aspects les plus fondamentaux
de la finance moderne et d'agir sur les marchés de manière pertinente et responsable.
L’objectif de la Spécialité Probabilités et Finance est ainsi de dispenser aux étudiants un enseignement de haut niveau
dans le domaine de la finance mathématique. Celle-ci recouvre l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur
- La gestion des risques des produits dérivés
- La finance algorithmique et statistique
- La modélisation des taux d'intérêt
- La gestion de portefeuille
- La régulation financière
- La fintech et le blockchain
- Les marchés de l'énergie
Le but de la formation est donc de fournir aux étudiants les outils leur permettant de formuler de manière quantitative
les questions et challenges associés à ces thématiques de la finance et de les résoudre. Pour y parvenir, il s'agira de s'appuyer notamment sur des outils de
- Calcul stochastique avancé
- Méthodes de Monte-Carlo
- Contrôle stochastique
- Statistique des processus
- Machine Learning
- Deep Learning
- Algorithmes stochastiques et méthodes de calcul parallèle
- Analyse numérique
- Jeux différentiels
Objectifs
Ce programme permet aux étudiants de :
- Bénéficier d’un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique, recouvrant l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, les marchés de l’énergie, l’analyse et la gestion des risques de marchés.
- Répondre aux nouveaux besoins créés par le développement des marchés financiers et à leur évolution et la complexité croissante des outils mathématiques mis en œuvre, qu’ils soient de nature probabiliste, statistique, ou numérique.
Les compétences acquises permettront aux étudiants de s'orienter vers un grand nombre d'acteurs de la sphère financière: banques d'investissement, hedge funds, market makers, gestionnaires de portefeuille, plateformes de marché, régulateurs, assureurs...mais aussi de poursuivre s’ils le souhaitent leur formation à travers une thèse académique ou en partenariat avec une entreprise.
UE Probabilités et méthodes numériques et optimisation
|
Introduction aux processus de diffusion |
48h 4,5 ECTS Français |
|
Probabilités numériques pour la finance |
48h + projet 4,5 ECTS Français |
|
Optimisation et contrôle stochastique |
24h 3 ECTS Français |
|
Machine, learning, réseaux de neurones et apprentissage profond |
36h 3 ECTS Français |
UE Finance de marché, dérivés et économétrie
|
Mesures de risque et extrêmes |
18h 1,5 ECTS Français |
|
Processus stochastiques et produits dérivés |
54h 4,5 ECTS Français |
|
Finance haute fréquence : outils probabilistes, modélisation statistique à travers les échelles et problèmes de trading |
30h 3 ECTS Français |
|
Marchés financiers et théorie financière |
30h 3 ECTS Français |
Ces cours sont inclus dans l’UE “Finance de marché, dérivés et économétrie”
|
Ce que les crises financières nous enseignent : évolution des pratiques et de la régulation |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Introduction aux modèles de saut |
18h 1,5 ECTS Français |
Options
Quatre cours (au moins) doivent être pris, au choix, dans les modules suivants, dont deux (au moins) dans le même module de spécialisation (majeure).
La validation de deux cours confère 3 ECTS, et celle des deux autres cours confère 3 autres ECTS
Méthodes numérique avancées
|
Options américaines : théorie et méthodes numériques |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Algorithmes stochastiques : de la Finance aux données massives |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Massive parallel programming on GPU devices Big Data |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Analyse probabiliste de conditions au bord pour équations aux dérivées partielles paraboliques et elliptiques |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Algortihmes de Monte-Carlo pour chaines de Marlov et méthodes particulaires |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Calcul Stochastique discontinu |
15h 1,5 ECTS Français |
Statistique et trading haute fréquence
|
Analyse et modélisation statistique multi-échelle de séries chronologiques financières |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Machine learning and optimal trading |
15h + 15h TD 1,5 ECTS Français |
|
Produits dérivés (avancés) |
|
|
Non linear pricing |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Contrôle stochastique pour les modèles de marchés imparfaits |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Calibration, volatilité locale et stochastique |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Modèles de taux et produits dérivés : nouveau paradigme, risque de contrepartie |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Jeux à champ moyen |
15h 1,5 ECTS Français |
Nouveaux marchés
|
Valorisation et gestion du risque sur les marchés de l’énergie |
15h 1,5 ETCS Français |
|
Blockchains : du lancement de Bitcoin à aujourd'hui. Fintechs : présentations et opportunités |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Stratégie quantitative : application au marché du crédit |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Risque de Longévité |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Econométrie de l’assurance non-vie |
15h 1,5 ECTS Français |
Ouverture professionnelle
|
Allocation d’actifs et arbitrage multi-asset |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Machine Learning and optimal trading |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Stratégie quantitative : application au marché du crédit |
15h 1,5 ECTS Français |
Stage ou rédaction du mémoire
Stage obligatoire à partir du 5 avril 2021 jusqu’à septembre.
Prérequis
Prérequis académiques
Accomplissement d’un Master 1 en Mathématiques (lien vers page mention Mathématiques appliquées et statistiques) à l’Institut Polytechnique de Paris ou équivalent en France ou à l’étranger
Prérequis linguistiques
- Anglais
- Français
Procédure de candidature
Les candidatures sont exclusivement en ligne. Vous devrez fournir les documents suivants :
- Diplômes et relevés de notes
- 2 références académiques (notez qu'il vous incombe de vous assurer que les personnes que vous désignerez fournissent leurs références en ligne)
- CV
- Lettre de motivation
Vous recevrez une réponse sur votre espace candidat dans les 2 mois suivant la date de clôture de la session d’admission.
Droits de scolarité et bourses
Les droits d'inscription sont disponibles ici
Plus d’informations sur les bourses
Veuillez noter que les droits de scolarité et les bourses peuvent changer pour l'année suivante.
Candidatures et calendrier des admissions
Responsables
Secrétariat pédagogique
Informations générales
Les marchés financiers sont au coeur du fonctionnement de l'économie mondiale.
La complexité des phénomènes mis en jeu requiert une formation scientifique
de pointe afin de pouvoir comprendre certains des aspects les plus fondamentaux
de la finance moderne et d'agir sur les marchés de manière pertinente et responsable.
L’objectif de la Spécialité Probabilités et Finance est ainsi de dispenser aux étudiants un enseignement de haut niveau
dans le domaine de la finance mathématique. Celle-ci recouvre l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur
- La gestion des risques des produits dérivés
- La finance algorithmique et statistique
- La modélisation des taux d'intérêt
- La gestion de portefeuille
- La régulation financière
- La fintech et le blockchain
- Les marchés de l'énergie
Le but de la formation est donc de fournir aux étudiants les outils leur permettant de formuler de manière quantitative
les questions et challenges associés à ces thématiques de la finance et de les résoudre. Pour y parvenir, il s'agira de s'appuyer notamment sur des outils de
- Calcul stochastique avancé
- Méthodes de Monte-Carlo
- Contrôle stochastique
- Statistique des processus
- Machine Learning
- Deep Learning
- Algorithmes stochastiques et méthodes de calcul parallèle
- Analyse numérique
- Jeux différentiels
Objectifs
Ce programme permet aux étudiants de :
- Bénéficier d’un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique, recouvrant l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, les marchés de l’énergie, l’analyse et la gestion des risques de marchés.
- Répondre aux nouveaux besoins créés par le développement des marchés financiers et à leur évolution et la complexité croissante des outils mathématiques mis en œuvre, qu’ils soient de nature probabiliste, statistique, ou numérique.
Les compétences acquises permettront aux étudiants de s'orienter vers un grand nombre d'acteurs de la sphère financière: banques d'investissement, hedge funds, market makers, gestionnaires de portefeuille, plateformes de marché, régulateurs, assureurs...mais aussi de poursuivre s’ils le souhaitent leur formation à travers une thèse académique ou en partenariat avec une entreprise.
UE Probabilités et méthodes numériques et optimisation
|
Introduction aux processus de diffusion |
48h 4,5 ECTS Français |
|
Probabilités numériques pour la finance |
48h + projet 4,5 ECTS Français |
|
Optimisation et contrôle stochastique |
24h 3 ECTS Français |
|
Machine, learning, réseaux de neurones et apprentissage profond |
36h 3 ECTS Français |
UE Finance de marché, dérivés et économétrie
|
Mesures de risque et extrêmes |
18h 1,5 ECTS Français |
|
Processus stochastiques et produits dérivés |
54h 4,5 ECTS Français |
|
Finance haute fréquence : outils probabilistes, modélisation statistique à travers les échelles et problèmes de trading |
30h 3 ECTS Français |
|
Marchés financiers et théorie financière |
30h 3 ECTS Français |
Ces cours sont inclus dans l’UE “Finance de marché, dérivés et économétrie”
|
Ce que les crises financières nous enseignent : évolution des pratiques et de la régulation |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Introduction aux modèles de saut |
18h 1,5 ECTS Français |
Options
Quatre cours (au moins) doivent être pris, au choix, dans les modules suivants, dont deux (au moins) dans le même module de spécialisation (majeure).
La validation de deux cours confère 3 ECTS, et celle des deux autres cours confère 3 autres ECTS
Méthodes numérique avancées
|
Options américaines : théorie et méthodes numériques |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Algorithmes stochastiques : de la Finance aux données massives |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Massive parallel programming on GPU devices Big Data |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Analyse probabiliste de conditions au bord pour équations aux dérivées partielles paraboliques et elliptiques |
15h 1,5 ECTS Français |
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Algortihmes de Monte-Carlo pour chaines de Marlov et méthodes particulaires |
15h 1,5 ECTS Français |
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Calcul Stochastique discontinu |
15h 1,5 ECTS Français |
Statistique et trading haute fréquence
|
Analyse et modélisation statistique multi-échelle de séries chronologiques financières |
15h 1,5 ECTS Français |
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Machine learning and optimal trading |
15h + 15h TD 1,5 ECTS Français |
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Produits dérivés (avancés) |
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Non linear pricing |
15h 1,5 ECTS Français |
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Contrôle stochastique pour les modèles de marchés imparfaits |
15h 1,5 ECTS Français |
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Calibration, volatilité locale et stochastique |
15h 1,5 ECTS Français |
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Modèles de taux et produits dérivés : nouveau paradigme, risque de contrepartie |
15h 1,5 ECTS Français |
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Jeux à champ moyen |
15h 1,5 ECTS Français |
Nouveaux marchés
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Valorisation et gestion du risque sur les marchés de l’énergie |
15h 1,5 ETCS Français |
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Blockchains : du lancement de Bitcoin à aujourd'hui. Fintechs : présentations et opportunités |
15h 1,5 ECTS Français |
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Stratégie quantitative : application au marché du crédit |
15h 1,5 ECTS Français |
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Risque de Longévité |
15h 1,5 ECTS Français |
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Econométrie de l’assurance non-vie |
15h 1,5 ECTS Français |
Ouverture professionnelle
|
Allocation d’actifs et arbitrage multi-asset |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Machine Learning and optimal trading |
15h 1,5 ECTS Français |
|
Stratégie quantitative : application au marché du crédit |
15h 1,5 ECTS Français |
Stage ou rédaction du mémoire
Stage obligatoire à partir du 5 avril 2021 jusqu’à septembre.
Prérequis
Prérequis académiques
Accomplissement d’un Master 1 en Mathématiques (lien vers page mention Mathématiques appliquées et statistiques) à l’Institut Polytechnique de Paris ou équivalent en France ou à l’étranger
Prérequis linguistiques
- Anglais
- Français
Procédure de candidature
Les candidatures sont exclusivement en ligne. Vous devrez fournir les documents suivants :
- Diplômes et relevés de notes
- 2 références académiques (notez qu'il vous incombe de vous assurer que les personnes que vous désignerez fournissent leurs références en ligne)
- CV
- Lettre de motivation
Vous recevrez une réponse sur votre espace candidat dans les 2 mois suivant la date de clôture de la session d’admission.
Droits de scolarité et bourses
Les droits d'inscription sont disponibles ici
Plus d’informations sur les bourses
Veuillez noter que les droits de scolarité et les bourses peuvent changer pour l'année suivante.